Client : BCEE Asset Management

Problématique : Mise en place d’une solution de stockage de données, de production de rapports et de calcul de risque pour l’industrie des fonds d’investissement.

Solution Gambit : Plateforme automatisée de gestion de risque

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« Une solution facile à adapter à nos besoins »

BCEE-AM

Gestionnaire de portefeuilles, société de gestion et gestionnaire de risque, BCEE-AM assume actuellement la gestion de plus de 50 compartiments et portefeuilles institutionnels d’un montant global de plus de 4 milliards d’euros en actifs nets. Les fonds sous gestion couvrent toutes les classes d’actifs traditionnelles. BCEE-AM agit également en tant que conseiller pour une banque privée et gère des mandats institutionnels. En outre, BCEE-AM a mis en place un modèle de risk management sophistiqué qui se base sur la théorie APT (Arbitrage Pricing Theory).

La politique de gestion de portefeuille professionnelle et diversifiée de BCEE-AM a été récompensée pendant quatre années consécutives par l’agence de notation FundClass. En 2016, BCEE-AM a été récompensée par FundClass dans la catégorie des sociétés de gestion qui gèrent 26 à 40 fonds européens.

Le contexte

En 2010, BCEE-AM a décidé de mettre en place une solution lui permettant de stocker les positions des fonds d’investissement, de générer des mesures de risque et de performance et de recevoir des rapports personnalisés sur ses fonds. Considérant la taille modeste de la société (environ 20 personnes) le nombre de compartiments et la nature ainsi que les sources hétérogènes de leurs données, l’industrialisation de la création des rapports ainsi que du calcul des chiffres de risque était un challenge significatif.

Pourquoi avoir choisi Gambit ?

« Nous cherchions une solution simple d’utilisation, facile à adapter à nos besoins et rapidement à intégrer dans notre infrastructure informatique ainsi que dans notre flux de travail », indique Luc Neuberg, CEO de BCEE-AM.

Quels résultats ?

La solution de gestion de risque fournie par Gambit a permis d’automatiser l’import et la gestion des positions des fonds d’investissement dont BCEE-AM est société de gestion et pour lesquels BCEE-AM fournit des chiffres de risque. En connectant la solution à des sources de données multiples, Gambit peut centraliser et réconcilier l’information sur les fonds, puis calculer des chiffres de risque et de performance autant que des rapports intuitifs.

Un an plus tard, BCEE-AM décidait d’étendre son usage de la solution Gambit pour y inclure les mesures de risque réglementaires : commitment, concentration, risque de contrepartie et règles de couverture.

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